Trong đoạn quảng cáo 1 phút được đăng lên tài khoản Instagram và YouTube chính thức của Madonna, cô tuyên bố mình là "Madame X", một nhân bản của cô mà album được đặt tên theo. Đoạn video bắt đầu khi Madonna cất tiếng hát: "Điều gây nhiều tổn thương nhất là việc tôi đã không để mình bị lạc lối..."

Sau đó, cô bắt đầu liệt kê những tính cách và bản chất khác nhau của Madame X:

Madame X là một đặc vụ. Du ngoạn vòng quanh thế giới. Thay đổi danh tính của mình. Đấu tranh cho sự tự do. Mang ánh sáng đến những nơi tăm tối. Cô ấy là một vũ công. Một giáo sư. Một nguyên thủ quốc gia. Một quản gia. Một người cưỡi ngựa. Một tù nhân. Một học sinh. Một người mẹ. Một đứa con. Một cô giáo. Một nữ tu. Một ca sĩ. Một vị thánh. Một con điếm. Một nội gián trong ngôi nhà của tình yêu. Tôi là Madame X.

Madonna được gọi là Madame X bởi cô giáo dạy nhảy của mình, Martha Graham. Sau khi đặt lại tên cho Madonna, Graham nói: "Cô đặt cho em một cái tên mới: Madame X. Mỗi ngày em đến trường và cô lại không nhận ra em. Mỗi ngày, em đều thay đổi danh tính. Em là một bí ẩn đối với cô."

Ảnh bìa của album cho thấy ảnh chụp chân dung của Madame X, với tên album khắc xung quanh đôi môi đỏ ngọc của cô để tạo một ảo ảnh như miệng của cô được khâu lại chặt. Phiên bản sang trọng của album có một ảnh bìa khác, đó là ảnh chụp cận mặt của Madonna với mái tóc vàng.